Muster tatbestandsberichtigungsantrag

Wenn Sie einen Fehler erkennen, der eine Korrektur rechtfertigt, wenden Sie sich bitte an den Editor unter editorial-team@simplywallst.com. Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Es stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt nicht Ihre Ziele oder Ihre finanzielle Situation. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Beständen. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristige, zielgerichtete Forschungsanalyse zu bewirken, die auf Fundamentaldaten basiert. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht in den neuesten preissensiblen Unternehmensankündigungen oder qualitativem Material berücksichtigt wird. Vielen Dank für die Lektüre. Um den Box-Jenkins-Ansatz weiterhin zu verwenden, könnte man die Serie differenzieren und dann Modelle wie ARIMA schätzen, da viele häufig verwendete Zeitreihen (z. B.

in der Wirtschaft) in den ersten Unterschieden stationär zu sein scheinen. Prognosen aus einem solchen Modell spiegeln weiterhin Zyklen und Saisonalität wider, die in den Daten vorhanden sind. Alle Informationen über langfristige Anpassungen, die die Daten in den Ebenen enthalten können, werden jedoch weggelassen, und längerfristige Prognosen werden unzuverlässig sein. In dieser Einstellung kann eine Änderung des Verbrauchsniveaus “C t = C t ” C t ” c t ” 1 ” ,,Delta”-Anzeigestil, “Delta C_”=C_” – C_-t-1″ im Verbrauchsniveau als -C t = 0,5 , Y t , 0,2 ( C t , 1 – 0.9 Y t ` 1 ) + `t“displaystyle“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““9Y_ C_ Y_ C_“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““` Der erste Begriff im RHS beschreibt die kurzfristigen Auswirkungen der Veränderung in Y t `displaystyle Y_`t` auf C t `displaystyle C_`t` , der zweite Begriff erklärt die langfristige Gravitation in Richtung des Gleichgewichtsverhältnisses zwischen den Variablen, und der dritte Term spiegelt zufällige Schocks wider, die das System erhält (z. B. Schocks des Verbrauchervertrauens, die den Verbrauch beeinflussen). Um zu sehen, wie das Modell funktioniert, betrachten Sie zwei Arten von Schocks: permanente und vorübergehende (vorübergehend). Der Einfachheit halber lassen Sie den “Anzeigestil” für alle t null sein. Nehmen wir an, in der Periode t 1 befindet sich das System im Gleichgewicht, d.h. C t – 1 = 0,9 Y t – 1 ,,displaystyle C_`t-1`=0.9Y_`t-1` . Angenommen, in der Periode t Y t `displaystyle Y_`t` wird um 10 erhöht und kehrt dann auf die vorherige Ebene zurück. Dann steigt c t `displaystyle C_`t` zuerst (in Periode t) um 5 (die Hälfte von 10), aber nach der zweiten Periode beginnt C t `displaystyle C_`t` zu verringern und konvergiert auf seine ursprüngliche Ebene.

Im Gegensatz dazu konvergiert Y_ c t `displaystyle C_`t` langsam zu einem Wert, der den ursprünglichen Wert von C t t 1 `anzeigestyle C_`t-1` durch 9 überschreitet.

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